第三，需要建立适合于国内股市的客户信用评级和授信模型。
融资融券业务开展的初始阶段，由于数据的极度缺乏，使用现代信用风险管理模型几乎是不可能的。同时，中国的证券公司与银行相比，一方面缺乏信用评级的经验和技术，另一方面制度环境也不提供证券公司直接从央行获得个人与企业征信数据的技术手段。
融资融券业务的特点也决定了它的客户信用评级如评级指标和权重等不能完全照搬银行的信用评级和授信方式。
我们认为，建立融资融券的授信模型可采取两步骤实现：首先给客户信用评级，然后根据评级确定不同信用级别的信用额度。即，授信模型 = 信用评级模型 + 信用额度分配模型。
对于融资融券的客户信用评级模型，考虑到证券公司能拥有的客户数据的实际情况，兼顾未来发展，可以分两类(两阶段)：(1) 融资融券业务开展之初，通过专家打分模型配合利用财务指标建立信用评级模型;(2) 在积累一段时间数据后，可基于数据挖掘技术建立数量化的信用评级模型。