上海证券交易所大宗交易实施细则
第一条 为规范大宗交易行为,维护正常的交易秩序,根据《上海、深圳证券交易所交易规则》(以下简称交易规则)的有关规定,制定本办法。
第二条 在上海证券交易所(以下简称本所)市场进行的证券单笔买卖达到如下最低限额,可以采用大宗交易方式:
(一)A股交易数量在50万股(含)以上,或交易金额在300万元(含)人民币以上；B股交易数量在50万股(含)以上,或交易金额在30万美元(含)以上；
(二)基金交易数量在300万份(含)以上,或交易金额在300万元(含)人民币以上；
(三)债券交易数量在2万手(含)以上,或交易金额在2000万元(含)人民币以上。
(四)回购交易数量在5万手(含)以上,或交易金额在5000万元(含)人民币以上。
根据市场情况,本所可以调整大宗交易的品种和最低限额。
第三条 大宗交易在本所正常交易日的15:00-15:30进行。当日停市或全天停牌的证券,本所不受理其大宗交易的申报。
第四条 投资者进行大宗交易,必须委托办理指定交易的会员(含营业部,下同)进行。
第五条 大宗交易的意向报价和成交申报由会员以有形席位或无形席位报盘方式进入交易主机。
第六条 会员根据客户委托(或自营业务)进行大宗交易的意向报价,报价指令应包括以下内容:
(一)证券代码；
(二)股东帐号；
(三)买卖方向；
(四)本所规定的其他内容。
报价时是否明确交易价格和交易数量由报价方决定。
第七条 意向报价应当真实有效。对于不明确价格的,表示至少愿意以规定的最低价格买入或以最高价格卖出；不明确数量的,表示至少愿意以最低限额成交。
第八条 代表买方或卖方的会员根据大宗交易的买卖信息就大宗交易的价格和数量等要素进行议价协商。
第九条 当意向报价被其他参与者接受(包括对于报价方而言更优的价格)时,报价方应当至少与一个接受意向报价的对手进行成交申报。
第十条 达成一致的大宗交易,代表买方和卖方的会员分别通过各自席位进行成交申报,成交申报应包括以下内容:
(一)证券代码；
(二)股东帐号；
(三)成交价格；
(四)成交数量；
(五)买卖方向；
(六)买卖对手方席位号；
(七)本所规定的其他内容。
买卖双方对于输入成交系统的每笔大宗交易成交申报,其成交价格和成交数量必须一致。
第十一条 经本所确认后的成交申报,不得撤销或变更。买卖双方必须承认交易结果,并履行相关的清算交收义务。
第十二条 会员应保证大宗交易客户(包括自营业务的自营账户)实际拥有与报价和申报数量相对应的证券或资金。
第十三条 大宗交易股票、基金的交易经手费按竞价市场同品种的费率标准下浮30%收取,债券则按新费率标准下浮10%收取。
第十四条 大宗交易收盘后,本所在指定媒体上公布每笔大宗交易的成交量、成交价及买卖双方所在会员营业部的名称(通过本所专用席位达成的交易,公布专用席位所属机构的名称)。
第十五条 大宗交易成交后涉及信息披露要求的,买卖双方应依照有关的法律法规履行信息披露义务。
第十六条 大宗交易的成交价格不作为该证券当日的收盘价,也不计入当日行情。
第十七条 大宗交易不纳入指数计算,成交量在收盘后计入该证券的成交总量。
第十八条 对于在大宗交易中进行虚假报价、扰乱市场秩序等违反本细则或交易规则有关规定的行为,本所将依照规定进行处罚。
第十九条 本细则未作规定的其他事项,依交易规则和本所其他有关业务规则办理。
第二十条 本细则由本所负责解释。
第二十一条 本细则经本所理事会通过后生效,修改时亦同。
第二十二条 本细则自发布之日起执行。
上海证券交易所大宗交易申请表
卖方帐号
卖方帐号指定席位
卖方帐号结算代码(B股C9帐户用)
交易价格 (元)
交易数量
交易金额 (元)
证券代码
证券名称
买方帐号
买方帐号指定席位
买方帐号结算代码(B股C9帐户用)
受理编号:
会员公司承诺: 说明:
●本公司保证委托的真实性、有效性； (1)申请表原件送达本所；
●保证委托方具有与委托相对应的钱券 (2)表格中各项要素以打印方式填写；
●买卖双方没有应当履行而未履行的 (3)申请经办人必须为本所在册交易员；
信息披露义务。 (4)申请表必须加盖会员法人公章；
买方席位所属 (5)本所申请受理时间为15:00-15:30；
会员名称 (6)受理编号由本所负责填写。
签章:
卖方席位所属
会员名称
签章:
申请经办人: 日期: 年 月 日